요즘 시장 흐름 보면서 VaR이랑 cVaR 개념 다시 찾아보게 되네요.
결국 글로벌 IB들이 기계적으로 자금 빼는 건 리스크 관리 수치 한계치 닿아서 그런 거라, 실적이고 업황이고 일단 다 던지고 보는 상황인 듯합니다.
어제 하이닉스 급락도 엔비디아 루빈 울트라 이슈 때문이라기보단, 그냥 그 포트폴리오의 VaR 값을 맞추기 위한 강제 청산 성격이 커 보여요.
펀더멘털은 여전한데 수급 논리로 밀리는 구간이라, 이럴 때일수록 감정 섞지 말고 대금 결제 흐름이나 재고 회전율 체크하면서 버티는 게 답인 것 같습니다.
주말에 데이터나 더 뜯어봐야겠네요.
