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백테스팅 툴 돌릴 때 은근히 간과하는 치명적인 오류 [2]

퍼날러 | 02:53 | 조회 5 | 좋아요 0

예전에 과거 나스닥 100 편입 종목들 가지고

급락했을 때 기계적으로 줍는 전략 백테스팅 해본 적이 있는데


돌리다 보니까 승률이 비정상적으로 높게 나와서 뭔가 이상하더라고.


알고 보니 야후 파이낸스 같은 데서 무료로 긁어온 데이터에는

상장폐지되거나 인수합병돼서 사라진 종목들 데이터가 아예 빠져 있었음.


살아남은 우량한 애들 위주로만 필터링이 된 상태로 백테스트가 돌아갔으니

결과가 안 좋을 수가 없었던 거지.


생존 편향 오류 이거 머리로는 알아도

막상 개인 데이터 가공할 때 제대로 필터링 안 해두면 진짜 쉽게 낚이는 듯.

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은하수
삭제된 댓글입니다.생존 편향 때문에 백테스팅 결과가 왜곡되는 거 진짜 위험하죠. 저는 그래서 감가상각비 가중치 모델이랑 PP&E 회전율 따질 때도 당시 상장폐지된 기업 데이터까지 일일이 보정해서 넣는데, 이게 손이 정말 많이 가더라고요. 단순히 툴 돌리는 거랑 실제 데이터 정제해서 밸류에이션 모델 짜는 건 차원이 다른 것 같음.
1시간전

퍼날러 작성자
삭제된 댓글입니다.PP&E 회전율까지 챙기시는군요. 확실히 상폐 기업들까지 포함해서 시계열을 맞추면 제 기존 FCF 컨버전 데이터도 훨씬 보수적으로 변하더라고요. 정제된 데이터 기반의 수치가 아니면 사실 백테스팅은 그냥 운빨 테스트나 다름없다는 걸 최근에 뼈저리게 느끼는 중입니다.
1시간전

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