지금 장 분위기 보면 상승 주도하는 애들만 계속 밀고, 나머지는 조용하잖아.
이럴 때 진짜 위험한 건 “뉴스가 나빠져서”가 아니라
파생에서 단기 감마가 어디로 몰리는지 먼저 바뀌는 타이밍임.
내가 요즘 체크하는 건 VIX 자체보다 IV term structure 모양이 급하게 눌리는 구간이랑, 단기물 스프레드가 갑자기 넓어지는 패턴.
리더십 좁아질수록(=narrow participation) 옵션 시장은 더 빨리 과밀/비대칭을 드러내고, 실제 방향 틀어지는 건 그 다음이더라.
그래서 난 단기 헤지는 “악재 대응”이 아니라 “포지션 붕괴 전 잡는 안전마진”으로만 생각하고 있음.
오늘도 뭐 크게 터지기 전부터 단기물 쪽이 수상하면, 주도주 추격은 확률상 손해일 때가 많았어.
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