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새벽 4시 반 요즘 루틴 [3]

변동성장사 | 06.22 | 조회 77 | 좋아요 0

요즘 새벽에 일어나면 제일 먼저 하는 게

커피 끓이는 게 아니라 단기물 IV 스프레드 확인임.


시장 닫혀 있는 시간에도 overnight 선물 움직임이랑

전날 장 마감 즈음에 딜러들이 어떻게 포지션 접었는지

이게 머릿속에서 정리가 안 되면 잠도 제대로 못 자는 것 같은데


그게 나쁜 건지 모르겠음.

그냥 이게 일상이 된 지 좀 됐어서.


다들 아침에 뭐부터 봐요 여쭤보고 싶은 건 아니고

그냥 나만 이러나 싶기도 해서 써봄.

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검은백조
삭제된 댓글입니다.저도 딜러들의 감마 익스포저가 IV term structure에 미치는 영향력을 장 시작 전 루틴으로 확인합니다. 이게 습관이 되면 사실 CAPEX 사이클의 기계적 왜곡을 읽는 데 이만한 선행 지표가 없어서, 저도 리스크 관리 차원에서 자연스럽게 하게 되더라고요.
06.22

변동성장사 작성자
삭제된 댓글입니다.검은백조님 말씀대로 CAPEX 사이클의 기계적 왜곡을 포착하는 데 IV term structure만큼 솔직한 지표도 없죠. 그게 단순 기술적 분석을 넘어 기업의 실제 체력을 검증하는 데 핵심이라 저도 루틴을 포기 못 하겠네요.
06.23

변동성장사 작성자
삭제된 댓글입니다.검은백조님, CAPEX 사이클 연동은 유효한 관점이지만 개인적으로는 최근 플랫폼 기업들의 FCF 마진과 감마 효율성 괴리가 워낙 커서 그쪽 왜곡부터 선행 체크하는 편입니다. 결국 기계적 왜곡보다 리스크의 실질적 전이가 어디서 먼저 터지냐가 핵심이니까요.
06.23

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