포지션 사이즈가 곧 운명이다

Position size is destiny

포지션 사이즈(매매당 비중) 하나가 매매 결과의 가장 큰 변수입니다.

같은 종목·같은 시점이라도 비중에 따라 결과가 10배 차이.

"포지션 사이즈 = 매매 운명"이라는 인식이 핵심.

비중 관리가 매매 시스템의 가장 중요한 부분.

이 격언이 나오게 된 배경

이 원칙은 트레이딩 코치 반 K. 타프(Van K. Tharp)가 가장 강조한 메시지입니다.

타프의 「Definitive Guide to Position Sizing」(2008)이 정통 텍스트.

"수익을 결정하는 1순위는 비중, 2순위는 손절, 3순위가 진입"이라고 정리.

거장 트레이더의 공통 자세입니다.

이렇게 하면 잘됩니다

한 종목 비중 5~10% + 손절 -7% 시스템을 가진 투자자가 안정적 결과를 냅니다.

비중 통제가 자본 보존의 본질.

"포지션 사이즈"가 가장 강력한 위험관리.

시스템적 비중 관리 = 큰 자산.

이렇게 하면 망합니다

"이번엔 확실하다"며 큰 비중 베팅하면 한 번 틀릴 때 자본 절반 손실.

"확신 = 큰 베팅"이라는 자세가 가장 흔한 평균 이하의 원인.

비중 관리 무시가 가장 비싼 매매 결정.

집중 투자가 위험한 가장 근본적 이유입니다.