큰 추세에 올라타라

Ride the big trend

장기 추세를 식별하고 그 흐름에 올라타는 것이 가장 큰 자산을 만드는 방법입니다.

단기 변동에 흔들리지 않고 추세를 따라가는 자세가 핵심입니다.

"The trend is your friend"라는 격언이 추세 추종의 정수입니다.

추세를 거스르는 매매는 통계적으로 가장 비효율적입니다.

이 격언이 나오게 된 배경

이 원칙은 1930년대 리처드 돈치안(Richard Donchian)이 정립한 추세 추종(Trend Following)의 출발입니다.

돈치안은 추세 추종 시스템으로 1980년대 헤지펀드 산업을 변화시켰습니다.

리처드 데니스의 "Turtle Traders"는 단순 추세 추종으로 1980년대 +1억 달러 수익을 냈습니다.

추세 추종은 학계와 실무에서 검증된 수익 창출 방식입니다.

이렇게 하면 잘됩니다

장기 이평선(200일선) 위에서만 매수하고 아래에서는 관망하는 단순 시스템은 큰 손실을 피하면서 추세를 따라갑니다.

예: S&P 500이 200일선 위면 매수, 아래면 현금 — 시장 평균 이상의 결과.

단순한 추세 신호가 가장 강력한 매매 시스템의 출발입니다.

큰 추세 위에서 매매하면 변동성이 매수 기회로 바뀝니다.

이렇게 하면 망합니다

추세를 거스르는 매수("싸 보인다"·"바닥이다")는 통계적으로 가장 큰 손실 패턴입니다.

닷컴버블 후 나스닥은 -78% 빠지는 동안 "이제 바닥"이라는 매수가 반복됐습니다.

"추세 거스르기"는 흥미롭지만 평균적으로 매우 비효율적입니다.

큰 추세에 올라타지 못하면 큰 자산은 만들 수 없습니다.